Faculté des sciences économiques · Institut d'analyse financière · Doctorat

Institut d'analyse financière

Doctorat

Liste des thèses

2025 – Nikolay Pugachyov « Three Essays on Mutual Fund Performance Predictors and Cryptocurrencies »

2025 – Polina Efremenko « The Impact of Sustainability Factors on Bond Performance, M&A activity and Investor Demand »

2024 – Stephan Bongartz « Three Essays on Hedge Funds »

2023 – Emanuele Guidotti  « Three Essays on Price Formation and Liquidity in Financial Markets »

2022 – Louis Mangeney « Three Essays on Financial Information  Intermediaries »

2021 – Albian Albrahimi « Three Essays on Economic Consequences of New Accounting Regulation and Bank Accounting »

2021 – Loïc Maréchal « Three Essays on Commodity Markets »

2020 – Samuel Borms « Sentiment and Econometrics: Toward A Unified Framework of Textual Sentiment Analysis for Economic and Financial Applications »

2019 – Keven Bluteau « Modeling Latent Variables in Economics and Finance »

2018 – Nadège Bregnard « Pension Fund Governance in Switzerland »

2018 – Xiqian Zhang « Essays on the Globalization of Firm Ownership »

2017 – Severin Widmer « Three Essays on Capital Market Effects of Accounting Information »

2016 – Andreea Moraru-Arfire « Three Essays on Financial Analysts’ Performance »

2015 – Ivan Guidotti « Three Essays on Portfolio Management »

2014 – Ali Marami « Firm Value and Risk Management in Credit Agreements »

2013 – Thérèse Olivier « Trois essais sur les primes d’acquisition »

2012 – Istvan Nagy « Hedge Fund Performance »

2010 – Mesrop Janunts « Differences of Opinion and Stock Returns »

2009 – Laurent Frésard « Three Essays on Corporate Cash Holdings »

2007 – Frédéric Sonney « Country versus Sector Influences and Financial Analysts’ Specialization »

2003 – Guido Bolliger « On the Properties of Financial Analyst Earnings Forecasts: Some New Evidence »

2003 – Pierre Jeanneret « Seasoned Equity Offerings and their Impact on the Firm Value »

2001 – Jean-François Bacmann « Analyse d’événement et dépendances temporelles des rentabilités boursières »

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